- Регистрация
- 23 Август 2023
- Сообщения
- 3 041
- Лучшие ответы
- 0
- Реакции
- 0
- Баллы
- 51
Offline
1. Вступление: почему комиссии решают всё
Алготрейдинг в криптовалютах уже давно перестал быть уделом крупных фондов — сегодня любой разработчик может написать торгового бота и запустить его через публичное API биржи. Но при этом большинство новичков совершают одну и ту же ошибку — они проектируют стратегию на «чистых» ценах, полностью игнорируя торговые комиссии.
Комиссия — это невидимый враг трейдера. Она напрямую влияет на результативность любой стратегии:
Скальпинг и HFT на большинстве бирж становятся нерентабельными. Сделки «внутри спреда» или на 1–2 тика прибыли могут уходить в минус только из-за комиссии.
Долгосрочные стратегии менее чувствительны, но при частых ребалансировках или при работе с деривативами комиссия также «съедает» значительную часть доходности.
Разница между maker и taker комиссиями может полностью менять модель: например, бот, который «заливает» ликвидность в стакан, может оказаться прибыльным только потому, что за maker-ордер взимается вдвое меньшая комиссия (а иногда — и вовсе нулевая).
На практике именно комиссия — первый фильтр, который убивает 90% стратегий ещё до реального запуска.
2. API бирж: как выбрать удобный инструмент для алготрейдинга
Алготрейдинг — это 90% взаимодействия с API. Даже самая прибыльная стратегия бессмысленна, если бот не может вовремя выставить ордер или подписка по WebSocket «сыпется». Ниже рассмотрим пять крупнейших бирж с точки зрения их API. Без предвзятости, только собственный опыт, а также опыт и отзывы юзеров и людей, с кем я работал.
Binance
REST API: богатый набор эндпоинтов, включая спот, деривативы, маржу, фьючерсы. Поддержка фильтров (например, шаг цены и объёма) через /exchangeInfo. Лимиты жёсткие: от 1200 запросов/мин по умолчанию, но разные для спота и фьючерсов.
WebSocket: стабильный, но требует отдельного коннекта для каждого инструмента (много подписок = много соединений). Есть комбинированные стримы, но они ненадёжнее.
SDK: есть официальные библиотеки на Python, Java, Go. Однако они часто отстают от изменений API.
Особенности:
Сильная экосистема (куча SDK и сторонних библиотек).
Частые изменения API (приходится следить за апдейтами).
Для HFT — подходит, но лимиты и пиковая нагрузка иногда мешают.
REST API: хорошая документация, удобная структура (разделение на спот и деривативы). Лимиты мягче, чем у Binance. Есть отдельные эндпоинты для трейдинга и рыночных данных.
WebSocket: один из лучших на рынке — можно подписывать сразу несколько символов, обновления быстрые и стабильные.
SDK: официального Python SDK нет, но есть популярные сторонние (например, pybit).
Особенности:
Отличный баланс между простотой и функциональностью.
В деривативах комиссии ниже, чем у тир 1 конкурентов, что делает API очень популярным у арбитражников и HFT. Особенно если есть vip2+ аккаунт
Разная логика параметров для спота и деривативов (надо внимательно читать доку).
REST API: обширный набор функций, включая торговлю, деривативы, портфели и даже DeFi-продукты. Лимиты более строгие, чем у Bybit, но выше, чем у Coinbase.
WebSocket: стабилен, можно подписываться на множество инструментов сразу. Скорость доставки рыночных данных выше, чем у Binance.
SDK: официальный Python SDK удобный и регулярно обновляется.
Особенности:
API гибкое, но с довольно сложной структурой (особенно для новичков).
Для HFT — одно из лучших решений: низкие задержки, качественный поток данных.
Бывает встречаются «тихие» изменения API без официальных анонсов.
REST API: базовый набор функций, покрывающий спот и деривативы. Документация средняя. Лимиты тоже достаточно средние, уровень тир1-2 апи. Этого достаточно для рядового юзера с головой.
WebSocket: поддержка есть, не менее надёжная, чем у Binance/Bybi.
SDK: официального SDK нет, есть только сторонние библиотеки.
Особенности:
API проще, чем у лидеров рынка.
Иногда неконсистентные ответы (разные форматы полей).
Хорошо подходит для базового алготрейдинга, но не для HFT.
REST API: хорошо структурировано, простое, но сильно ограничено по частоте запросов (до 10 в секунду). Для HFT неприменимо.
WebSocket: поддержка есть, но поток данных ограниченный и с задержками. Хорошо для аналитики, плохо для быстрой торговли.
SDK: официальные библиотеки есть, поддержка на Python, Java, C#.
Особенности:
Отличная документация.
Очень строгие лимиты по запросам — основной минус.
Лучше подходит для долгосрочных или портфельных стратегий, чем для скальпинга.
? Краткие выводы:
Для скальпинга и HFT: лучше всего Bybit и OKX(минимальные задержки, удобный WebSocket), а также bingX как вариант с минимальными комиссиями при соблюдении определенных условий . Binance тоже подойдёт, но с ограничениями.
Для среднесрочных стратегий: Bybit. BingX будут идеальными вариантами.
Для долгосрочных и портфельных стратегий: Coinbase (хотя API медленное, но надёжное).
Комиссия — это главный фактор, убивающий большинство идей в алготрейдинге. Особенно это критично для скальпинга и HFT, где прибыль на сделку минимальна. Сравним базовые комиссии пяти бирж (без учёта скидок за токены или VIP-уровни).
Биржа | Maker (лимитный) | Taker (рыночный) | Особенности |
|---|---|---|---|
Binance | 0.1% (0.075% с BNB) | 0.1% | Гибкая система скидок, VIP-уровни до 0.02%. |
Bybit | 0.02% | 0.055% | Одна из самых низких комиссий на рынке деривативов. |
OKX | 0.08% | 0.1% | Скидки для держателей OKB и крупных объёмов. |
BingX | 0.075% | 0.075% | Фиксированная комиссия, упрощённая структура. |
Coinbase | 0.4% | 0.6% | Самые высокие комиссии среди топ-бирж. Для HFT непригодно. |
? Практические выводы:
Bybit — фаворит для скальпинга и HFT: maker-ордеры почти бесплатны.
Binance и OKX — золотая середина: комиссия выше, чем у Bybit, но компенсируется ликвидностью и объёмом торгов.
BingX — относительно выгодный фиксированный тариф. К слову, если вы регистрируете аккаунт по ссылке амбассадора (коим, кстати являюсь и я). То ваши комиссии могут рефаться вплоть до 40-45% (не сложно найти тех кто предоставляет такие условия). В таким случае вместо 0.075 ваша taker (market order) комиссия будет около 0,04, что уже неплохо.
Coinbase — комиссии убивают любую частую торговлю, использовать можно только для долгосрочных стратегий.
Выбор биржи для алготрейдинга зависит не только от комиссии, но и от API. Рассмотрим практические сценарии.
Скальпинг и HFT
Оптимальные биржи: Bybit, OKX, частично Binance.
Почему: минимальные комиссии (особенно у Bybit), быстрый WebSocket, высокая ликвидность.
Coinbase и BingX исключаются: у первой слишком высокая комиссия, у второй — слабое API для hft.
Оптимальные биржи: bingX, Bybit, OKX.
Здесь важнее стабильность API и ликвидность, а не миллисекундная скорость.
BingX хорош в плане простоты api и комиссий.
Coinbase в этом сценарии возможна, но комиссии будут ощутимы.
Оптимальная связка: Binance + OKX + bingX.
Причина: низкие комиссии, быстрый WebSocket, высокий объём торгов.
На этих биржах можно найти максимальные спреды в связке. Bingx тут выступит менее ликвидной биржей, что позволит находить чуть больше сетапов. Если речь идёт об арбитраже фандинга (что часто нецелесообразно без специальных аккаунтов vip из-за комиссий), то лучше использовать связку Binance-okx, binance-bybit и т.п.
Оптимальные биржи: Coinbase (регулирование, надёжность), Binance (ликвидность).
Здесь комиссия не так критична, важнее API-надёжность и доступ к данным.
Bybit, Okx, bingX также подходят, но их сильная сторона — деривативы и активная торговля.
Комиссии и качество API — два столпа, на которых держится весь алготрейдинг.
Bybit: идеален для HFT и арбитража — небольшие комиссии и самый быстрый WebSocket.
Binance: универсальный выбор — огромная ликвидность, удобный API. Но достаточно высокие комиссии, что делает биржу невыгодной для краткосрочного трейдинга.
OKX: почти как Binance, но с более быстрыми потоками данных и иногда более выгодными условиями для крупных трейдеров.
BingX: отлично подойдёт для использования в краткосрочных и среднесрочных стратегиях, но точно не подойдёт для высокочастотного трейдинга.
Coinbase: лучше использовать для долгосрочных инвестиций или аналитических ботов, но не для активной торговли.
? Итог:
Хочешь строить HFT-ботов — иди на Bybit или OKX.
Если бот краткосрочный или среднесрочный - стоит использовать bingX.
Нужна универсальность и ликвидность — Binance.
Ищешь надёжность для портфеля — Coinbase.